Tre questioni che il progetto aveva lasciato aperte e decidibili oggi.
T1 — ESECUZIONE SKH01. Testato l'unico meccanismo che non e' un cron: ordini
resting on-book (TP=limit al livello per costruzione + fee maker, SL=stop-market).
A offset 0 recupera il 94% del degrado, ma l'audit 02/07 aveva de-luckato i
numeri headline di SKH01 e NON il degrado. Sulla banda appaiata dei 23 offset il
degrado recuperabile e' +0.054 Sh di book, non -0.35 di sleeve.
Errore di metodo corretto in sessione: mediana(A)-mediana(B) fra offset confronta
offset diversi; serve la mediana delle DIFFERENZE appaiate. Col fix il verdetto
si ribalta: solo TP a limite = +0.054 FULL / +0.061 HOLD, positivo in 19/23 e
21/23 offset; lo SL on-book PEGGIORA (mediana -0.010, positivo in 11/23) perche'
cristallizza la perdita mentre l'exit ritardata incassa il rimbalzo.
Raccomandazione NON eseguita: TP a limite si, SL strategico on-book no.
T2 — DVOLSPREAD esce dal limbo (fermo dal 21/06). Passato ai due gate che allora
non esistevano. La griglia dichiarata "72 celle" ne contiene 729: valutate tutte.
Plateau reale (729/729 hold-out positivo). Selection-on-holdout confermata ma
mite: cella pubblicata 83a/729 sull'hold-out, 471a/729 in-sample. Cella onesta
FULL 0.68 / HOLD 0.69 (non 0.93) e DSR 0.953 PASS; la pubblicata fallisce 0.947.
Promosso a forward-monitor coi parametri onesti, NON nel book (hold-out attivo
1.6 anni, DSR sul filo, weights_tilt_null mai affrontato).
T3 — XSR01 non generalizza. Meccanismo congelato su 9 settoriali (1998+) e 28 ETF
(30 anni), versione DEMEANATA (il test del 25/07 era a coppie). Lordo +0.24
p=0.193 e -0.14 p=0.747 vs null a fee zero. Il risultato che conta e' l'ampiezza:
il demean fa 4.5->37.4 (8x) sul crypto ma 5.3->6.2 (1.2x) sulle azioni, perche'
sul crypto il residuo-vs-BTC lascia un enorme fattore comune e sulle azioni il
residuo-vs-SPY e' gia' indipendente. XSR01 e' crypto-specifico; NON e' falso.
Soglie del gate 23/10 non toccate.
Book/pesi/cron INVARIATI. Suite 245 verdi.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
La scala di conti funded era giudicata con due lenti a un ordine di grandezza di
distanza su P(>=50 EUR/g): 20.7% close-only vs 1.6-2.5% wick indipendente. Il
difetto era dichiarato (gap estratto indipendente dal rendimento del giorno) ma
il recon accoppiato esisteva solo per il book 75/25.
Qui si generalizza: sleeve TP01/SKH01 separati a risoluzione oraria (minimo
intraday esatto per qualsiasi vettore di pesi) + XS01 accoppiato dagli OHLC
giornalieri HL (recon = sleeve ufficiale a max|delta|=0.0).
FINDING: la calibrazione del wick era giusta, l'errore era l'INDIPENDENZA. Le
marginali coincidono (p50 -0.17pp identico) ma il gap e' ~3x piu' profondo nei
giorni che finiscono BENE (-1.58pp vs -0.48pp), perche' un giorno brutto chiude
sul minimo (m==R nel 26% dei giorni). Il breach si valuta sul minimo -> la lente
indipendente raddoppia i breach da daily-loss (2.0-2.9x, misurato sui giorni
storici). close-only non e' conservativa ma CIECA: 0.00% di breach ovunque.
Verifiche: (1) 1h vs 5m identici (p99 -3.06 vs -3.14pp) -> il caveat di
risoluzione del 24/07 e' trascurabile; (2) riconciliazione col 24/07 RISOLTA
(63.2% vs 58% sulla stessa finestra: non era la finestra, era la lente);
(3) bound severo su XS01 non ribalta config B.
Decisioni: funded 0.75x (non 0.50x — massimizza il payout a 3 anni, $2674 vs
$1230); scala P(>=50/g) ~6% con P(zero) 52-65%; ordine fra politiche invariato
a tutte e 3 le lenti. Book/pesi/cron INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
DIFETTO. src/portfolio/gtaa.py modellava il costo come 2bps PROPORZIONALI e il modulo si
dichiarava "eseguibile a basso capitale, switch mensile/basso turnover". Entrambe false:
il vol-target e' CONTINUO (l'esposizione cambia ogni giorno, su 6 gambe) e IB non ha una
fee proporzionale ma un PAVIMENTO FISSO per ordine, min(max($0.35, $0.0035/az), 1% del
controvalore) = ~$530/anno indipendenti dal capitale.
Il modello vecchio era quindi CIECO AL CAPITALE: dava Sharpe 0.64 sia a $50.000 sia a $600.
Alla taglia grande era sostanzialmente giusto (0.64 vs 0.59-0.66 reali); a $600 la realta'
e' -0.55 di Sharpe e -3.5%/anno di CAGR. L'errore era tutto concentrato dove lo sleeve
verrebbe realmente deployato.
FIX. Il modulo ora:
* modella la commissione IB reale (ib_commission);
* esegue a BANDA + CADENZA (settimanale, $50/gamba) — config scelta sul PLATEAU del sweep
(weekly/monthly x banda 25-100 -> Sh 0.45-0.64 a ogni capitale), non sull'argmax
in-sample (banda $50 daily a $600 = cella isolata che crolla a banda 100);
* prende il CAPITALE allocato come parametro: gtaa_returns(capital=...);
* dichiara la soglia di deployabilita': GTAA_MIN_CAPITAL=$3.000 + gtaa_is_deployable();
* espone gtaa_rebalance_plan(held, capital) per l'esecutore — salta le gambe il cui
nozionale non supera la banda (un ordine da $12 costa $0.35 = 2.9%).
sleeves.py dichiara esplicitamente il capitale assunto (GTAA_DEFAULT_CAPITAL=$10.000 allocati
= book ~$50k al peso 20%) invece di nasconderlo.
IMPATTO SUL BOOK (misurato sostituendo la sola gamba GTAA, non citato):
GTAA01 standalone Sh 0.64 -> 0.61 CAGR 3.76% -> 3.65%
book 5 sleeve FULL 2.22 -> 2.22 HOLD 2.36 -> 2.38 maxDD 6.2% -> 6.0%
Trascurabile alla taglia assunta: il fix conta per il DEPLOY (a $600-2k passa da -3.5%/anno
a +3.0%/anno). PESI INVARIATI -> nessun weights_tilt_null richiesto.
CORREZIONE A UN ERRORE DI ANALISI DELLA SESSIONE. Il diario citava il modello vecchio a
"Sharpe 0.77 / CAGR 5.5%": artefatto di annualizzazione: la serie GTAA grezza ha ~252 barre
/anno (soli giorni di borsa) e metrics() annualizza a 365 con years=n/365.25 -> Sharpe x1.20
e CAGR x1.45. Le righe per-capitale erano gia' su calendario 365, quindi era falsata solo la
riga di riferimento. Corretti diario, CLAUDE.md e r0725_capcurve.py.
LEZIONE: una serie su giorni di borsa non si passa a metrics() senza to_daily().
Test: 221 pass (+4 in tests/test_gtaa_sleeve.py: pavimento non proporzionale, dipendenza dal
capitale + soglia, senza-banda-e-distruttivo, piano che salta le gambe sotto banda).
Smoke: scripts/live/paper_combo.py gira invariato.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Addendum all'ondata rendita, su richiesta dell'operatore ("e hyrotrader").
CONSISTENCY 40%: ipotesi REFUTATA. Avevo previsto una tagliola (SKH01 ha P&L a scalino,
TP01 fa strappi di trend). Misurato: costo ~0pp a ogni leva e in entrambe le lenti,
perche' il book accumula il 10% in 130-300 giorni -> nessun giorno si avvicina al 40%
del cumulato. Prima di dichiararlo ho dovuto PROVARE che il controllo funziona (un
"costo 0" puo' essere un bug): su un book con profitto concentrato in 1-2 giorni la
regola porta P(pass) da >90% a <5%. Due iterazioni di test prima di avere un
discriminante valido (strappi ripetuti si diluiscono; sim_eval fa block-bootstrap,
non replay).
IL VINCOLO VERO E' IL maxDD 6% STATICO. Config A (book live TP01/SKH01) ha maxDD 9.5%
> 6% = strutturalmente incompatibile a leva piena: intraday a 1.0x sopravvive l'1.4%.
Config B (+XS01) ha maxDD 6.2% e Sharpe 1.13.
RACCOMANDAZIONE: config B a leva funded 0.50x (intraday P(vivo) 71% vs 32% a 0.75x;
E[payout] €7.69 vs €8.66/g — la sopravvivenza COMPONE su piu' anni, un conto bustato
smette di produrre per sempre). EV del biglietto $100k positivo in entrambe le lenti
(+$6.789 close-only, +$1.166 intraday), con ~69% di perdere la fee nella lente
pessimista. Cap $200k/trader => ~€15-30/g max: per €50/g servono piu' firm.
DISCREPANZA DICHIARATA col 24/07 (P(vivo) A@0.75x: 58% loro, 10% mio): il mio wick e' a
estrazione indipendente (piu' severo) e la finestra 2024+ e' quella dove A e' debole.
La direzione concorda (meno leva e' meglio); sul LIVELLO il numero del 24/07 (recon MTM
vero) e' piu' affidabile del mio.
Piu' l'addendum "10k su IB" al diario (analisi gia' committata in ea6743d).
Test: 217 pass (+3: consistency morde/non-morde, DD statico binding).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Ondata "rendita passiva" (2° filone del 2026-07-25). Book live, pesi, config e cron
INVARIATI: questa sessione non tocca nulla del path di esecuzione.
1) DIFETTO DI ESEGUIBILITA' su GTAA01 (5° sleeve del book attivo). gtaa.py modella 2bps
proporzionali e lo sleeve e' documentato "switch mensile/basso turnover": entrambe false.
Il vol-target ribilancia OGNI GIORNO su 6 gambe e IB ha un pavimento FISSO per ordine
(min(max($0.35, $0.0035/az), 1% valore)) = ~$530/anno indipendenti dal capitale.
A $600: CAGR -3.5% / Sharpe -0.55 (vs +5.5%/0.77 modellato); negativo fino a ~$3k.
Con banda $50 + cadenza settimanale (plateau, non argmax) torna a Sh 0.52 / CAGR 3.0%.
-> Sharpe onesto di GTAA01 ~0.55-0.64, non 0.77.
REGOLA NUOVA: il costo di un venue va modellato nella sua FORMA (fisso vs proporzionale),
non solo nel livello. Controprova su Deribit (proporzionale): TP01 realistico = modellato
da ~$500 in su.
2) LA RENDITA NON E' capitale x CAGR. Il muro del 24/07 (EUR 122k) ignorava il rischio di
sequenza. Prelievo perpetuo (P(cap a 20a >= cap iniziale) >= 90%) sul path live
de-luckato: 5.98% -> $497k; banda onesta $232k-$497k (il de-luck x0.6 sopra il path live
rischia di contare due volte la degradazione SKH01). Invariante di lente: la rendita
perpetua vale ~45-55% del CAGR -> ogni muro calcolato come target/CAGR sbaglia di ~2x.
3) DIVERSIFICARE NON CREA REDDITO a pari nozionale (5.98% -> 6.35%); libera BUDGET DI
RISCHIO: a iso-rischio (vol 15%) 7.51%/$395k -> 9.25%/$321k. L'ipotesi "piu' capitale ->
piu' sleeve -> CAGR super-lineare" e' REFUTATA nella forma forte (curva Sharpe piatta da
$600 a $200k).
4) ASIMMETRIA CAPITALE-PROPRIO vs FUNDED. Su conto funded il capitale e' $100k -> gli sleeve
STAT-MODE per taglia (XS01) diventano eseguibili, e le regole prop passano sul DRAWDOWN,
non sul CAGR. Aggiungendo XS01: P(pass) HYRO 44.4->54.7%, funded P(vivo 1a) 18.9->57.6%.
5) LA VIA: i 600 euro come BIGLIETTO. Scala di conti funded, 36 mesi. Problema mai studiato:
N conti sullo STESSO book bustano INSIEME -> serve sleeve diversi su conti diversi.
Vince il MISTO, non gli estremi; il book live attuale e' la politica PEGGIORE.
Verdetto in banda: P(arrivare a 50 EUR/g in 3 anni) 2-21%, P(bruciare i 600) 33-78%
-> scommessa a coda destra, non una rendita.
6) ADDENDUM "10k su IB": allocazione fra venue. 94% su IB piu' che dimezza il reddito
(EUR 0.93/g vs 2.16/g). La leva che convertirebbe lo Sharpe in reddito e' chiusa dai
costi (Reg-T 2x + margine 5.5%) -> vince tutto-Deribit a 1.33x. GTAA01 sui 10k rende
EUR 0.50/g sopra la liquidita' ferma, pagati con un maxDD del 10%.
Bug catturato in sessione: base di prelievo funded aggiornata giornalmente come HWM mobile
-> payout $230/anno invece di ~$7.000; regole vere = max-loss STATICO dal saldo iniziale.
Test di regressione cablato.
Test: 214 pass (200 preesistenti + 14 nuovi in tests/test_capcurve.py).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Diario docs/diary/2026-07-25-mat01-statarb-generalization.md (6 sezioni):
MAT01 scartato col null de-levering a pari volatilita'; STATARB-MULTI
(ETH/BTC non e' un outlier: 58° pctl) e STATARB-EQ (non si trasferisce alle
azioni, il lordo e' -0.17 e il resto e' turnover); lo split non aggiustato di
IWM/EFA con impatto quantificato su GTAA01; l'addendum pre-registrato al gate
del 27/09; e XSR01 col suo scettico e le sue tre debolezze dichiarate.
Registrati anche i due errori di metodo miei corretti in sessione (null statico
con look-ahead; null a fee piene contro un segnale permutato ad alto turnover):
entrambi avrebbero prodotto numeri piu' belli e sbagliati.
CLAUDE.md: nuove voci XSR01 (candidato in monitor, gate 2026-10-23), ondata
2026-07-25, e il difetto SPLIT-NON-AGGIUSTATI con la regola nuova — ogni soglia
di certificazione tarata su un valore tondo va controllata contro il difetto che
genera esattamente quel valore.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- r0724_skh_live_weight.py: sweep w 0-0.50 sul path hourly x 23 offset; w*=0.25
(argmax mediana-IS di banda, plateau 0.20-0.30); w=0.30 passa weights_tilt_null
solo a off0 (ancora fortunata), fallisce a offset mediano -> INVARIATO.
Cadenza 230m = rumore (+0.01/+0.02 Sh med); il degrado live e' il fill-al-livello
(~+0.35 Sh) che nessun cron recupera. Book e cron INVARIATI.
- r0724_stable_snapshot.py: cattura giornaliera point-in-time supply stablecoin
(DefiLlama, tokenless, idempotente) -> data/external/stable_snapshots/ (gitignored).
Criterio di rivisita del lead STABLE: >=12 mesi di serie propria.
- CLAUDE.md: bullet SKH01 aggiornato (follow-up chiuso).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
4 agenti (drift/cond/intra/overlay), 375 trial: il drift weekend e' beta B&H,
i gate condizionali sono TP01 re-timed, l'intraday weekend e' moneta simmetrica
(CME-gap morto anche lordo). Fatto strutturale: TP01-weekend-flat = danno certo
(dSh -0.46, P=1.000) -> ogni proposta "risk-off weekend" parte REFUTED salvo
null de-levering. Chiusa la famiglia calendario su BTC/ETH (SEA+expiry+event-clock
+weekend). Book/pesi INVARIATI. Diario 2026-07-17-weekend-window.md.
gitignore: + data/live/ (log esecuzioni book live, stato runtime del conto reale)
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Il paper trader standalone TP01 (paper_trend.py) era inerte dal 2026-06-19
(n_bars=0), non in cron, e sostituito da paper_portfolio (TP01+XS01, gira ogni
giorno). Archiviato in Old/scripts/live/ e stato congelato rimosso.
Book live INTATTO: shadow.py legge PAPER_STATE con guardia .exists() -> degrada
a FALLBACK_CAPITAL=2000 (identico allo stato congelato) e paper_pos=None. Dry-run
di book_execute identico prima/dopo (conto online, HOLD su BTC/ETH).
- git mv scripts/live/paper_trend.py -> Old/scripts/live/paper_trend.py
- rm data/paper_trend/ (state inerte, gitignored)
- CLAUDE.md: 3 riferimenti -> paper_portfolio + nota di ritiro
- live_trend.py + shadow.py: hint/commento fallback legacy aggiornati
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Meccanizzato e falsificato il claim ICT/SMC top-down (H1 setup CRT -> M15/M5
conferma -> entry, uscita parziale+BE+runner) su BTC/ETH certificati.
- Setup H1 CRT gia' triplo-refutato (onda 2026-07-02); qui testato l'angolo nuovo:
la gestione d'uscita e il "74% WR".
- WR reale 30-37% a RR 1.5-2, SOTTO il null gambler's-ruin 40% -> il ritest tocca
il target meno di una moneta (conferma "il ritest e' informazione negativa").
- Il 74% si fabbrica avvicinando il target: sweep rr1 0.5->2.0 = WR sale, expectancy
R INVARIANTE e negativa (-1.2..-3.3R netto). DSR 0.000; a fee 0 ancora negativa
-> non morte-per-fee, l'edge lordo non c'e'.
- Non eseguibile pulito a $600 (3-4 ordini/trade, alcuni sub-min-order).
- Regola candidata: convertire ogni claim "WR X%" da schema parziale+BE in
expectancy R netto fee (WR ~= 1/(1+rr1), non un merito).
Nessuna modifica a src/config/live/tests. Book e pesi INVARIATI.
Diario: docs/diary/2026-07-07-crt-topdown-74winrate.md
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Goal: migliorare la strategia short-vol (famiglia Albimarini/VRP01) e
proteggerla dai DD. Workflow 26 agenti (7 filoni + 2 lenti avversariali
+ scettico incrociato). Esito: NON migliorabile; la protezione DD si
compra SOLO con la size.
- Griglia 288 strutture: nessuna batte VRP01 (DSR 0.000; meta' griglia
= 3a occorrenza "0-perdite/Sharpe implausibile" dopo CC01/ALB-A).
- 4 overlay DD (exit-spike/SL-MTM/ala-coda/cooldown): 4/4 REFUTED dal
null de-levering — la protezione crash vive gia' nel gate IV-rank.
- Gate nuovi: 4o fallimento su 4 (l'alpha e' il binario IV-rank>0.30).
- Sizing: 12% deploy ~ 0.27 Kelly onesto (anti-rovina); disambiguazione
unita' obbligatoria vs 12% peso book (0.014 Kelly, fattore 19x).
- Gate term-structure VIX/VXV su SPX (dSh +0.90, DSR 0.992) = confound
di modello al 100% -> nuova regola: riprezzare term-structure-consistent
prima di credere a un gate vol su strutture BS-flat.
- ANCHOR-AUDIT VRP01 CHIUSO: primo sleeve SENZA luck (fase canonica =
peggiore delle 7 -> numeri di ammissione conservativi). Audit anchor
ora completo su 4/4 sleeve ancorati.
Book/pesi INVARIATI. Nessun nuovo sleeve. 168 test verdi.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Sei agenti, nessun sopravvissuto:
- ELL-A range-cycle: rumore (0/24 Bonferroni; nessuna cella weekly regge
a tutte le 7 ancore). Lezione pandas: resample("7D", origin) IGNORA
origin -> usare "168h" per le bande d'ancora weekly.
- ELL-B Fibonacci: l'edge apparente e' la POSIZIONE dei livelli, non i
numeri (null location-matched: pctl 0.39-0.68); confluenza FAIL 4/4.
- ELL-C canale: Donchian travestito (non batte il Donchian equivalente,
DSR 0.685, IS 1.40 -> HOLD -0.87; target 1.618 = caso; anchor-luck 4h).
- ALB-A diagonale: il condor stessa-scadenza la batte a ogni f; senza
gate IV-rank tutte le strutture perdono (3a conferma: l'alpha del VRP
e' il gate); fee-negativa su Deribit a qualsiasi size; 2o caso
"0-perdite = Sharpe implausibile" dopo CC01.
- ALB-B claims: 82%/PF 5.16/"420%" consistente con zero skill (P=20-45%,
78.6% delle finestre 6-mesi lo produce); replay con code reali =
rovina 1998/2002/2020; la diagonale passa il 12-40% della perdita naked.
- Capital scaling 600->2-5k: unico vincolo binding = cap $300/asset
(a 5k book al 49% del target) -> AL DEPOSITO alzare a equity/2;
min_order $5 lasciare; XS01 ~20k confermata; aspettativa onesta
de-luckata 2k ~EUR 0.6-0.8/g, 5k ~EUR 1.4-2/g.
Nessun nuovo sleeve, book live invariato. 168 test verdi.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Chiude il pendente dell'ondata timing 2026-07-02. Due audit indipendenti
(sanity replica bit-exact, ancore a priori, zero tuning per-fase, bootstrap):
- XS01 (10 fasi ciclo H=10): fortuna nel DD (15° pctl: 10.8% vs 15.5% tipico,
29% peggiore) e FULL (85°), non nell'hold-out (65°); P(spike)~0.91-0.94.
Lens onesta = ensemble di fase FULL 1.25 / HOLD 1.31 / DD 11%. Ammissione
@15% regge, i numeri 1.50/1.71/11% no.
- SKH01 (23 offset griglia 230m/690m): canonico = 93-98° pctl di OGNI metrica,
minHold/blend/book-HOLD = massimo dei 23; il gate DD<30% (criterio di
selezione V2-DD) fallisce in 15/23 offset. Regge: uplift blend positivo a
tutte le 23 fasi (min +0.18) + corr ~0.08 -> ADDS ridimensionato. Path live
reale (cron orario + exit software): book FULL 1.46->1.19 / HOLD 1.64->1.15 /
DD 18->25%, gap-through-stop nei crash (sl2% -> -11/-23%).
- Book 5-sleeve: HOLD 2.46 eredita ~+0.10/+0.17/+0.5 di fortuna d'ancora
(TP01/XS01/SKH01) -> stima de-luckata HOLD ~1.9-2.1, FULL ~2.0-2.2, DD ~6%.
Nessun cambio operativo (pesi/book live invariati; ogni cambio passa
weights_tilt_null). Narrativa aggiornata (CLAUDE.md, docstring skyhook).
Follow-up: anchor_luck_band() in altlib, cadenza 230m, peso SKH live.
168 test verdi.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Goal: "altre strategie su Deribit con timing differenti". 8 filoni multi-agente + scettico:
- event-clock bars, expiry calendar Deribit, clock lenti/bande, regime-speed: SCARTATI
- CRT (Candle Range Theory) base/multi-TF/contesto: SCARTATA 3/3 (DSR~0, ritest =
informazione negativa; sottoprodotto: FOLLOW>FADE sui livelli prior-day ogni anno,
conferma il lead prevday)
- FINDING (confermato da scettico indipendente): hold-out 0.31 di TP01 = migliore delle
24 ancore orarie (mediana 0.04, banda [-0.13,+0.30]) -> narrativa corretta in CLAUDE.md
e docstring: l'hold-out non risolve l'edge di ritorno, regge il taglio DD a ogni ancora.
Tranching K=2/4 = solo varianza della stima, no deploy a $600. Audit d'ancora pendente
su XS01/SKH01. Book live e portafoglio INVARIATI. Test 168/168.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Il diversificatore strutturale validato il 2026-06-22 (trend difensivo equity
6-ETF su IB, 30y storia, OOS 2015+ indipendente dall'hold-out crypto, corr al
book ~+0.10) era rimasto in paper_combo senza mai essere valutato come sleeve.
Valutazione onesta (r0701_gtaa_5th_sleeve): uplift positivo in-sample e su
TUTTE le finestre disgiunte (+0.05/+0.19/+0.25), multi-cut +0.21..+0.25,
plateau monotono w10-30% — passa dove EW-STR era morto. Ingresso @20% (IS-best
30%, scelta strutturale dichiarata). Convenzioni: weekend equity=0 (capitale
IB fermo, non riciclato), attivazione all'era book 2019-03. Il book live
Deribit (TP01+SKH01) NON cambia. Suite 168/168.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Ondata onesta su angoli non coperti: funding-TS (chiude il filone funding su 3
lati), breadth alt (non-ridondante ma DSR 0.43, rivisitabile con storia),
XS-residmom (REDUNDANT), pesi+guardia-DD (EW-STR refutato dallo scettico come
selezione-sull'hold-out di 2° ordine, firma best-of-15), VRP-refine (filone
esaurito), stagionalità-XS (morta allo step statistico).
Lezione codificata: weights_tilt_null + combine_outer in src/portfolio
(ogni cambio-pesi vs null di tilt casuali cap-respecting + delta in-sample>=0);
5 test nuovi, suite 165/165.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Aggiunge il bullet riassuntivo dei filoni della prima ondata del 29-06 (gia' nei diari
ma mancanti dal log curato in CLAUDE.md): A DVOL-direzionale=HEDGE, B intraday ERM=falso
positivo (gia' coperto dal gate), C xsec-v2 low-vol=debole/STAT-MODE, D macro-gate=ridondante.
Memoria curata ora completa per la sessione 2026-06-29.
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Forward-monitor del LEAD dello sweep 2026-06-29 (relative-value ETH/BTC, dollar-neutral 2 gambe),
il primo stream insieme ORTOGONALE (corr->book 0.027, beta-mkt 0.013) ED eseguibile a $600.
- scripts/live/paper_statarb.py: forward-only, doppio libro MODELED($2000)/REAL-$600 (haircut fill),
riusa il segnale ESATTO di orthogonal_signals.py (niente reimplementazione). Config CONGELATA
W=45 sgn=+1.
- Cablato in scripts/cron_daily.sh accanto a paper_prevday. Stato runtime in data/paper_statarb/
(gitignored).
- test tests/test_paper_statarb.py (frozen config + advance forward/idempotente + haircut $600 basso).
Correzione di etichetta (verificata): la cella vincente e' sgn=+1 -> NON mean-reversion ma
relative-MOMENTUM sul residuo (dislocazioni ETH-vs-BTC continuano a 1d; sgn=-1 perde -1.4 IS).
Diario + CLAUDE.md aggiornati. Test 146/146. Nessun deploy, forward-only.
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L'analisi di robustezza affonda lo "earns_slot=True" di ERM: era prodotto da
selezione-sull'hold-out + coda 2026 + multiple-testing non corretto.
A) deflated-Sharpe FAIL: 0.00 (tutti 122 trial) / 0.16 (no-TOD) / 0.24 (solo-ERM) << 0.95
B) selezione in-sample-only -> ALTRA cella (long-flat, corr->TP01 0.53) = NEUTRAL, no slot
C) ensemble del plateau (no cherry-pick) -> ADDS ma robust_oos=False -> no slot
D) uplift FULL solo +0.10, negativo 2021/2022; uplift HOLD +0.30 concentrato nel 2026
=> ERM SCARTATO come sleeve. Conferma ennesima del soffitto BTC/ETH-direzionale ~1.3.
Lezione CODIFICATA in altlib (LESSON 4, test in tests/test_harness_realism.py):
- deflated_sharpe() Bailey & Lopez de Prado, PASS >= 0.95
- select_cell_insample() scelta cella col solo Sharpe pre-HOLDOUT (no peeking)
- study_family_honest() gate combinato: earns_slot[cella in-sample] AND DSR>=0.95
Regola: una strategia direzionale grid-searched si giudica con study_family_honest,
non chiamando study_marginal sulla cella a max hold-out. Verificato end-to-end su ERM
(earns_slot_honest=False). Chiude il punto cieco gemello di CC01.
Diario aggiornato (verdetto downgrade), CLAUDE.md aggiornato. Test 119/119 verdi.
Nessun impatto live (branch separato).
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Angolo ESEGUIBILE (tocca il book live): DVOL (vol implicita forward-looking) come
denominatore del vol-target invece della realizzata. Finestra comune 2021-2026.
Le varianti DVOL abbassano DD (12.3->9.2%) ma anche Sharpe FULL (0.75->0.70) e CAGR.
Controllo decisivo: realized @ vol-tgt 15% eguaglia quel DD (9.4%) a Sharpe piu' alto
(0.75) -> il taglio di DD del DVOL e' solo DE-LEVERING, replicabile meglio con un
target_vol piu' basso. Hold-out +0.06 = single-window (storia DVOL <5y), sotto la
soglia multi-cut. Gate DVOL-spike ridondante col trend (TP01 gia' flat nei crash).
Lezione: per meno DD sul live la leva e' target_vol, non un overlay DVOL.
- scripts/research/tp01_dvol_overlay.py (realized/dvol/blend/max/derisk + controllo target_vol)
- tests/test_tp01_dvol_overlay.py
- docs/diary/2026-06-26-tp01-dvol-overlay.md
- CLAUDE.md
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Provato l'angolo basis/cash-and-carry (l'altro proposto; il funding cross-sectional
FC01 era gia' SCARTATO 2026-06-22). Delta-neutral long-spot/short-perp -> r=funding,
zero esposizione prezzo.
Premio di funding REALE (~+8-14%/anno aggregato, positivo ogni anno in-sample,
ortogonale a TP01). MA Sharpe modellato 11-13 = ARTEFATTO: rischi di coda fuori
dal dataset (manca il 2022; procyclico +23% 2024 -> +1.7% 2026; liquidazione/slippage
non modellati). Il mark-to-market della base (premium col) sgonfia solo 13->11 ->
il basis-from-data non e' il rischio vero. NON eseguibile a $600 (spot+perp, funding
HL non Deribit) -> STAT-MODE. LEAD da rivedere a scala, non uno sleeve.
Sottoprodotto: CC01 passa ogni gate del marginal scorer -> punto cieco (manca un
gate 'Sharpe implausibile -> rischio nascosto').
- scripts/research/cash_carry_hl.py (CC-static/gated, BTC-ETH + 19-major, basis MtM, reality-check)
- tests/test_cash_carry.py (lock del fatto economico, non dello Sharpe)
- docs/diary/2026-06-26-cash-carry-hl.md
- CLAUDE.md: riga nella sintesi di ricerca
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"Scalping BTC/ETH con copertura in opzioni" = gamma scalping, lo specchio
esatto del VRP01 (long straddle ATM + delta-hedge -> incassa RV-IV).
Esito: perde ogni anno / ogni variante / ogni frequenza (Sharpe -3 a -6).
Diagnostica strutturale: a 1d IV>=RV (paghi il VRP); a 1h RV>IV gross ma il
rehedge orario paga 24x la fee di hedge -> variante peggiore. Marginale vs TP01
= DILUTES, non e' nemmeno un hedge. Muro eseguibilita': opzione BTC min $5968 >> $600.
Schiacciato tra due muri: rehedge lento = premio, veloce = fee -> nessuna
frequenza vince. Il VRP01 (lato short, gated) resta l'unico edge opzioni.
- scripts/research/options_gamma_scalp.py (harness: naked/cheap/rich, 1d+1h, diagnostica RV-IV)
- tests/test_gamma_scalp.py (lock della conclusione)
- docs/diary/2026-06-26-gamma-scalp-options.md
- CLAUDE.md: riga nella sintesi di ricerca
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Add Skyhook (SKH01_V2_DD) as a portfolio sleeve. Effective weight 25%: the three
existing sleeves scaled into the remaining 0.75 keeping their 55:25:20 ratio
(TP01 41.25% / XS01 18.75% / VRP01 15% / SKH01 25%).
_skyhook_returns(): 50/50 BTC+ETH daily series of the dual-TF regime+breakout engine
(causal, net 0.10% RT), same convention as the marginal lens.
Portfolio impact (run_portfolio.py), 3-sleeve -> 4-sleeve:
FULL Sharpe 1.68 -> 2.13 (+0.45), FULL maxDD 14.3% -> 7.8% (halved)
HOLD-OUT Sharpe 1.63 -> 2.30 (+0.67), HOLD-OUT maxDD ~3.5% (flat)
Positive every year 2019-26 (annual DD <=7.8%) vs buy&hold 50/50 FULL Sh 0.93 / DD 76%.
Skyhook is quasi-orthogonal (corr ~0.09 to TP01) so it lifts Sharpe AND cuts DD.
Research portfolio (fixed weights, no real rebalancing cost at $600; Skyhook daily
Sharpe is the step-marked lens convention) -> forward-monitor, not deploy.
Tests: 25 pass (skyhook 8 + portfolio 7 + vrp 4 + trend 6). Diary + CLAUDE.md updated.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Due gate nuovi in altlib.py (test tests/test_harness_realism.py, suite intera verde):
1. day_boundary_robust(target_fn, tf): shifta il confine del giorno UTC e ri-misura l'uplift
marginale. INVARIANT (segnale di prezzo, spread 0) / ROBUST (effetto calendario vero, resta
positivo) / ARTIFACT-RISK (uplift si inverte = etichettatura). Riproduce da solo il verdetto
degli scettici: open_drive +0.23@00:00 -> -0.33@+8h = ARTIFACT-RISK; prevday_breakout = ROBUST.
Decoupling chiave: il segnale vede il clock shiftato, il backtest usa il calendario reale.
2. eval_weights_smallcap(df, target, capital=600, min_order=5): salta i ribilanciamenti di
nozionale < min_order (la finzione del micro-trading sub-dollaro che eval_weights costa come
fee proporzionale su un overlay vol-target), riporta lo Sharpe haircut reale vs modellato.
Vale per ogni sleeve a $600, TP01 incluso.
CLAUDE.md aggiornato (sezione HARNESS REALISM). La pipeline di falsificazione ora becca da sola
artefatti-calendario e finzioni-fee, oltre a hedge/regime-luck/leakage gia' codificati.
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Lo scorer fisso-HOLDOUT + jackknife-mese era ingannabile: 17/18 book relative-value "ADDS"
su una sola finestra 2025 (ETH-bleed dove TP01 è debole). Tre gate nuovi in
altlib.marginal_vs_tp01:
1. persistenza multi-cut (uplift a più date di taglio, non solo 2025) -> robust_oos
2. has_insample_edge: Sharpe standalone PRE-holdout >= 0.5 (la basket faceva 0.29).
null_pctl_* (vs asset-rumore corr-zero) restano come CONTESTO (diversification math).
3. is_hedge: low-corr che paga solo quando TP01 è debole = hedge, non alpha.
Verdetti nuovi HEDGE/NOISE; earns_slot = ADDS + robust_oos + has_insample_edge + not hedge.
Effetto: sull'onda ortho 17/18 "ADDS" -> 1 (dvol_spread, unico con edge in-sample reale 0.57);
gli altri 16 -> NOISE/HEDGE. Un sleeve sintetico Sharpe~1.3 scorrelato resta ADDS (non rigetta
i diversificatori veri). +5 test (noise/hedge/single-regime/high-Sharpe-uncorr/in-sample-edge);
suite 37 passed. CLAUDE.md aggiornato.
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Cerbero MCP padda il periodo pre-quotazione su HL con barre SINTETICHE (volume 0, prezzi
copiati da Binance -> matchano cross-venue e non sono flat): asset listati dopo lo START
(es. AXS 83%, ALGO/SAND 37%) passavano i gate flat+cross-venue ed erano certificati PULITO
pur non essendo negoziabili. E' il caso v2.0.0 (edge su un book che non c'era).
Fix: il VOLUME e' il rivelatore del backfill -> (1) taglio del run iniziale a volume 0
(serie nativa), (2) gate storia nativa >=365g reali (AXS scartato), (3) gate vol=0 interno,
(4) cross-venue/flat ricalcolati solo sulle barre reali, (5) parquet scartati rimossi.
Verificato direttamente su cerbero MCP mainnet. I 19 major di XS01 hanno 0 backfill ->
strategia live invariata. Diario 2026-06-20-cerbero-backfill-fix.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
src/portfolio/sleeves.py: _vrp_combo_returns + vrp_sleeve, self-contained in src/
(pricing BS + gate causali inline, DVOL da data/raw). Settimanale->giornaliero col
lump sul giorno di scadenza (preserva lo Sharpe annualizzato, peso costante).
Registry: TP01 0.55 / XS01 0.25 / VRP01 0.20 (TP01 resta maggioranza; VRP e' un
lead modellato, non deploy pieno). TP01+VRP01 monotono: FULL 1.30->1.44, HOLD
0.31->0.40 a peso 20%. Scorrelato a TP01 (+0.01).
Test tests/test_vrp_sleeve.py (5 pass). CLAUDE.md + diario aggiornati.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Espansione universo (su input utente "storico da cerbero"): il Cerbero MCP col token MAINNET serve
Hyperliquid (230 perp REALI, storia nativa dal 2024). fetch_hyperliquid.py certifica 19 alt liquidi
a 1d (flat 0%, cross-venue 4-9 bps vs Binance) -> data/raw/hl_*_1d.parquet. Abilita le strategie
CROSS-SECTIONAL (impossibili a 2 asset).
XS01 = cross-sectional momentum market-neutral (long 5 forti / short 5 deboli su ret 30g, ogni 10g,
vol-target 20%). Validato onesto: plateau (config/k/subset), fee-robusto (0.3% RT), scorrelato a TP01
(-0.06), positivo OGNI anno 2024-26, meccanismo complementare (lavora nella dispersione quando TP01
e' in cash). Diverso dal regime-luck RV bocciato (19 asset, plateau, ogni anno+).
Contributo al portafoglio (outer-join + pesi rinormalizzati per sleeve a date diverse):
TP01-solo FULL 1.30 / HOLD 0.31 -> TP01 70% + XS01 30%: FULL 1.41 / HOLD 1.15, DD giu', ~ogni anno+.
-> XS01 BATTE il portafoglio esistente: inserito in active_sleeves.
Caveat (documentati): storia XS ~2.5 anni; STAT-MODE (book 19 gambe non eseguibile a 2k -> ~20k),
sleeve diagnostico/forward-monitor. portfolio.combine ora outer-join+renorm. 12 test passano.
Diario 2026-06-19-hyperliquid-xsec.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Integra il lavoro della linea di ricerca parallela (AdrianoDev), verificato indipendentemente
col mio gauntlet onesto (regge il hold-out 2025-26 su entrambi gli asset, plateau 1h/4h/1d):
- src/strategies/trend_portfolio.py TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH)
- src/backtest/harness.py harness onesto (load + backtest_signals no-leakage + OOS)
- scripts/research/track{A,B,C,D,E}_*.py + trackD_timing.py (le 5 track della ricerca)
- scripts/live/paper_trend.py paper trader forward-only di TP01 (no esecuzione reale)
- tests/test_trend_portfolio.py (5 test, passano) + 6 diari trackA-E + synthesis
- CLAUDE.md aggiornato con l'esito ricerca (TP01 vincente, mean-rev morto, onesta su €50/g)
Squash (non merge) per NON portare in git i ~68MB di data/_feed_backup/*.bak che il branch
aveva committato per errore: esclusi + data/_feed_backup/ e data/paper_trend/ ora gitignorati.
Storia granulare del branch conservata sul ref origin/strategy-research-2026-06.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).
- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
(mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
(maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
(preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
(load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
La dir e' la fonte di verita': portfolio_paper/ = pool (ledger/equity), portfolio_paper_stats/
= TR01/ROT02/TSM01/XS01 solo statistica. Niente piu' glob su portfolio_paper* (matchava
entrambi -> +8.15 XS01 sim attribuiti per sbaglio all'equity il 2026-06-17). Mostra realizzato
POOL + unrealized aperti e riconcilia con Δequity del ledger. Caveat + comando in CLAUDE.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Un wick transitorio fa calcolare un tp dal lato sbagliato dell'entry (donchian: segnale
su barra wickata, entry al prezzo recuperato oltre il proprio tp) -> l'exit intrabar
scatta a bars_held=0 in perdita (16-06: 8 giri MR02_BTC 15m, sim -17.9 / reale -2.3).
TP_PHANTOM non lo prende (niente resting oracle, prezzo oltre il livello). Gate
zero-parametri in StrategyWorker._open_position, solo path live. Test + diario + CLAUDE.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Audit "stato ordini": il feed ETH-PERPETUAL congelato a 1661.95 (36h+) generava
perdite REALI (SH01_ETH -2.83 reali vs -0.09 sim su un close + riapertura; 4 pairs
con gamba ETH entrati su z-score spuri -3/-5/+5.6 = artefatto del log-ratio con ETH
pinnato mentre gli alt si muovono).
_frozen_assets + _feed_gated_sids: quando il feed di decisione 1h di un asset e'
congelato, gli sleeve concentrati (single/ml/pairs) che ne dipendono saltano il tick
(entry+exit) finche' non si sblocca (come outage; disaster-SL on-book = coda).
Auto-guarente: rilascio alla prima barra COMPLETA non-flat (NON l'entry-guard
post-flat bocciata). Detector guasto-vs-illiquido: conta la run di close INVARIATE
(ETH/BNB/DOGE run 40-64, 1-4 val/48h = morti; SOL/LTC/ADA run <=12, 5-31 val = vivi).
Soglia feed_freeze_gate_bars=24 -> gatea le 9 gambe ETH esatte, PR_BTCLTC e i
multi-asset restano attivi. Alert Telegram FEED_FROZEN_GATE GATED/RIPRESO.
Test test_freeze_gate.py (6, detector+scope+rilascio). Suite portfolio 140/140.
Cerotto testnet: il fix vero e' mainnet. Diario 2026-06-15-frozen-feed-gate.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Aggiorna il doc canonico: default PORT06 ora leva 3x + fade 15m (FULL 8.13/OOS
10.86), e i fix di sessione: INIT_LINEAGE, STALE_REAL_POSITION, conservazione
equity al ribilancio. TF sweep (1m/2m/5m/10m) annotato.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
close_amount ora: (1) tenta il market reduce-only (sicurezza storica: un bug di
stato filla 0 invece di aprire posizioni); (2) il residuo cappato/respinto dal
netting di conto (worker in direzioni opposte sullo stesso strumento) viene
rieseguito in MARKET PURO con label '|net' — muove il conto esattamente del
delta del libro = netta contro le quote opposte. Niente piu' gambe pairs orfane
ne' close cappati per costruzione (close_pair passa da close_amount).
- _merge_close_fills: il chiamante riceve UN Fill (prezzo medio pesato sui fill,
fee sommate, filled_amount totale, verified se copre il richiesto, notes
'netting' quando il fallback scatta)
- worker single-leg + pairs: evento NET_CLOSE (log jsonl + Telegram) a ogni
fallback — osservabilita' della frequenza dei conflitti di netting
- sicurezza persa sul residuo coperta dal reconciler orario (ACCOUNT_DRIFT);
orphan_legs/REAL_CLOSE_PARTIAL restano come ultima difesa
- 4 test nuovi (full r-o senza fallback, cappato, respinto, doppio fail) -> 110 passed
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Da audit live (3 indagini parallele, diario 2026-06-11-system-audit.md): il modello
quote-per-worker reduce-only si rompe con direzioni opposte sullo stesso strumento
(pairs long ETH vs fade short ETH) — close cappati bookati pieni, 3 gambe pairs mai
eseguite col PnL sim nel ledger reale, conto short 0.027 ETH oltre i libri
(riallineato a mano + DSL orfano cancellato).
- Fill.filled_amount (order.filled_amount): TUTTI i ledger usano il fillato reale
- REAL_CLOSE_PARTIAL (log+alert) su close cappato; residuo orfano dichiarato
- pairs: PnL solo per gambe verificate; gamba respinta -> orphan_legs persistito
+ alert PAIR_LEG_ORPHAN; applied solo con entrambe le gambe (else sim_fallback)
- REAL_DIVERGENCE anche su jsonl (prima solo Telegram)
- runner: tick isolato per-worker + WORKER_ERROR_STREAK a 5 fail consecutivi
Strutturale APERTO (decisione utente, opzioni nel diario): position-manager
centrale / sotto-conti per famiglia / status-quo monitorato.
Test: +2 (partial-close, orphan-leg), fixture filled_amount -> 106 passed.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Il feed testnet stampa wick che 'toccano' il TP intrabar senza che il prezzo
abbia mai scambiato al livello: il sim bookava +4% fantasma a bars_held=0 e
_real_close chiudeva A MERCATO una posizione col resting TP a zero fill
(-fee/spread a giro, 14 giri l'11-06). Ora StrategyWorker._tp_phantom sopprime
l'exit take_profit quando: tocco sim + resting LIMIT zero-fill + prezzo corrente
che non ha raggiunto il livello (il limit sul book reale e' l'oracolo del tocco).
Zero parametri (verita' d'esecuzione, non filtro di strategia); SL close-confirm
e max_bars restano attivi nello stesso tick; fill parziale/prezzo oltre il
livello/worker non eseguito/errore rete -> comportamento storico. Log TP_PHANTOM
dedup per barra + alert Telegram una tantum. 5 test nuovi (104 passed).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Audit anti-overfit su tutte le 19 sleeve (diario 2026-06-11-stability-sweep.md):
- FIX BasketTrendWorker: mean(rets) sui soli asset in posizione sovrappesava N/k
a paniere parziale (1 long = 0.45 del capitale invece di 0.09) -> replay -44%
vs ref +42%. Ora sum(rets)/N (convenzione canonica 1/N): replay +32% vs +42%
(residuo = convenzione dichiarata). Solo statistica PAPER.
- XS01 PHASE-TRANCHING (gate xs01_tranche_gate: plateau K=2 E K=3 promossi,
PORT06 OOS Sh 10.07->10.15 DD 1.48->1.38, FULL pari): la fase del roll e'
timing-luck (Sharpe daily 1.52-2.33, DD 13.8-33% sulle 12 fasi). Worker con
param tranches (default 1), 3 sub-book sfasati hold/3 su capitale comune,
migrazione status legacy, last_bar_ts solo-avanti; runner forward del param;
_defs tranches=3; hourly_report aggrega i sub-book; validatore esteso e
PASSATO (K=1 == xsec_sim esatto, K=3 == unione fasi esatto).
- Disaster-cap z sui pairs: pre-registrato e BOCCIATO su tutti i criteri (coda
OOS peggiora 4/6 coppie, Sharpe -10..-49%, plateau solo del danno; 5a conferma
stop-su-MR). Record pairs_zstop_research.py; pairs restano senza stop.
- Audit drift: regression-lock trendmax OK (parita' 1.00000, plateau 2.5/3.0/3.5
confermato), correlazioni cross-famiglia ~0 invariate; PORT06 rolling al
19-28mo pct (normale) ma FADE 120g al 2o percentile storico -> monitor in TODO
(nessun ritocco parametri).
- TODO: forming-bar ROT02/TSM01 era gia' fixato (v1.1.10), item chiuso.
Test: pytest 99 passed; validate_honest_workers OK; validate_xsec_worker OK.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
attach_market(df, asset): merge_asof causale del pannello market_snapshots
(spot/VRP/funding/net-GEX/gamma-flip/liquidation) sul prezzo, pronto per
regime_lab. Fix look-ahead: merge su datetime tz-aware (ns-aligned), MAI
astype(int64) su datetime (darebbe ns -> match all'ultimo snapshot = leak).
Copertura reale documentata: net-GEX denso solo da ~2026-05-01 (~5-6 sett,
singolo regime) -> infrastruttura pronta, edge validabile solo forward.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro
Adriano